Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Cuantitativo, quien será el encargado de diseñar, desarrollar y validar modelos cuantitativos que transformen la información del mercado en señales y estrategias ejecutables, mediante investigación, análisis estadístico y simulaciones, con el fin de respaldar la toma de decisiones con evidencia cuantificable y un desempeño consistente.
Responsabilidades:
- Construir y mantener la capa de variables (features) y señales derivadas de datos de microestructura del mercado, asegurando un contenido predictivo medible, un horizonte de degradación conocido y tiempos de disponibilidad documentados.
- Estimar la precisión de cada agente y la dependencia condicional entre ellos, diseñando mecanismos de agregación que conviertan sus salidas en probabilidades calibradas y definiendo el tratamiento adecuado para las clases de decisión estructuralmente débiles.
- Convertir el nivel de convicción calibrado en posiciones ejecutables mediante estrategias de control de volatilidad y escalamiento, considerando límites de pérdidas (drawdown), definiendo límites de exposición, escenarios extremos (tail risk) y la lógica de colocación de órdenes dentro de presupuestos definidos de latencia.
- Publicar el rango esperado de degradación entre los resultados obtenidos durante la investigación y el desempeño en producción antes del despliegue de las estrategias. Monitorear la pérdida de efectividad de las señales y la deriva en la calibración de los modelos, y analizar el desempeño obtenido por agente, régimen de mercado y dirección de las operaciones para identificar desviaciones.
Requisitos:
- Formación académica: Profesional en Estadística, Matemáticas Aplicadas, Física, Ingeniería Financiera, Ingeniería Matemática, Ciencia de la Computación o Economía.
- Dominio avanzado de Python en entornos de producción.
- Experiencia en procesamiento distribuido de datos (Spark o tecnologías equivalentes).
- Manejo de herramientas de orquestación de flujos de trabajo como Prefect, Airflow o equivalentes.
- Mínimo tres años de experiencia en desarrollo de procesos de backtesting y simulación.
- Experiencia en modelado de ejecución de estrategias, y en medición y evaluación del desempeño de estrategias cuantitativas.
- Responsabilidad directa sobre estrategias implementadas con capital real y seguimiento de su degradación en ambientes de producción.
Ofrecemos:
- Ubicación: Envigado, Viva Palmas.
- Horario: Lunes a viernes.
- Salario a convenir.
- Beneficios: almuerzo y transporte.
- Modalidad: presencial/remoto.
- Contrato a término indefinido o por prestación de servicios.